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| Artikel-Nr.: 858A-9783824401086 Herst.-Nr.: 9783824401086 EAN/GTIN: 9783824401086 |
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| 1. Einführung.- 2. Grundlagen der Optionsbewertung.- 2.1 Determinanten des Optionspreises.- 2.2 Wertgrenzen.- 2.3 Nutzenorientierte Bewertungsmodelle.- 2.4 Das allgemeine Modell der Optionsbewertung im Rahmen eines Wertpapierportfolios.- 2.5 Optionspreistheorie.- 3. Das Bewertungsmodell von Black und Scholes.- 3.1 Modellannahmen.- 3.2 Herleitung der Bewertungsformel.- 3.3 Sensitivitätsanalysen.- 3.4 Methoden der Parameterschätzung.- 3.5 Berücksichtigung von Dividenden.- 3.6 Bewertung von Puts.- 3.7 Kritische Beurteilung des Bewertungsansatzes.- 3.8 Weiterentwicklungen.- 3.9 Analytische Approximationen.- 4. Das Binomial -- Bewertungsmodell.- 4.1 Konzeption und Herleitung.- 4.2 Vergleich zum Black/Scholes Modell.- 4.3 Berücksichtigung von Dividenden.- 4.4 Bewertung von Puts.- 4.5 Control Varíate Verfahren.- 5. Das Verfahren der finiten Differenzen.- 5.1 Grundlagen.- 5.2 Explizite Finite Differenzen.- 5.3 Implizite Finite Differenzen.- 5.4 Kombinierte Verfahren.- 5.5 Berücksichtigung von Dividenden.- 5.6 Control Varíate Approximation.- 5.7 Finite Differenzen: Anhang.- 6. Schlußbetrachtung.- 6.1 Vergleich der Approximationsverfahren.- 6.2 Konsequenzen für den praktischen Einsatz.- 6.3 Zusammenfassung.- Abkürzungsverzeichnis. Weitere Informationen: | | Author: | Thomas Wessels | Verlag: | Deutscher Universitätsverlag | Sprache: | ger |
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| Weitere Suchbegriffe: Wirtschaftsbücher - deutschsprachig, allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig, wirtschaftsbücher - deutschsprachig, Aktien; BlackundScholes; Innovation; Kapitalmarkt; Kapitalmarkttheorie; Optionen; Optionspreistheorie; Portfolio; Wertpapier; Wirtschaft; Wirtschaftswissenschaft, Aktien, Bewertung, Black und Scholes, Innovation, Kapitalmarkt, Kapitalmarkttheorie, Optionen, Optionspreistheorie, Portfolio, Wertpapier |
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